Christophe Dutang

Carte de visite

1:U.F.R SCIENCES et TECHNIQUES - Enseignement Mathématiques

Fax : +33 (0)2 43 83 35 79

Adresse : U.F.R Sciences
LMM et GAINS
Avenue Olivier Messiaen
72 085 Le Mans Cedex 9

Description

Maître de conférences

Actuaire

Spécialités : Assurance non-vie, théorie de ruine, mathématiques appliquées

 

Site web : http://dutangc.free.fr/

Activités


Publications à comité de lecture

  • Fitdistrplus : An R Package for Fitting Distributions
    avec M.L. Delignette-Muller
    Journal of Statistical Software, 2015, 64, 4.
  • Robust and bias-corrected estimation of the coefficient of tail dependence
    avec Y. Goegebeur, A. Guillou
    Insurance: Mathematics and Economics, 2014, Vol. 57, pdf.
  • A survey on risk theory
    avec F. Avrim, R. Biard, S. Loisel, L. Rabehasaina
    ESAIM: PROCEEDINGS, January 2014, Vol. 44, p. 322-337, pdf.
  • On an asymptotic rule A+ B/u for ultimate ruin probabilities under dependence by mixing, HAL preprint,
    avec C. Lefèvre, S. Loisel
    Insurance: Mathematics and Economics, 2013, Vol. 53, pdf .
  •  Existence theorems for generalized Nash equilibrium problems
    Journal of Nonlinear Analysis and Optimization: Theory and Applications, 2013, Vol. 4, Issue 2, pdf.
  • Competition between non-life insurers under Solvency constraints : a game-theoretic approach, HAL preprint
    avec H. Albrecher, S. Loisel
    European Journal of Operational Research, 2013, Vol. 231, Issue 3, pdf.
  • The customer, the insurer and the market
    Bulletin Français d'Actuariat, 2012, Vol. 12, Issue 24, pdf.

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Ouvrages et participations à des ouvrages

  • Standard statistical inference, Chapter 2 in Computational Actuarial Science with R, published on July 2014 by Chapman and Hzll/CRC edited by Arthur Charpentier.

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Participations à des colloques

  • A Game-Theoretic Approach to Non-Life Insurance Markets, CAS Annual meeting, Minneapolis, USA, 2013.
  • Nouveaux asymptotiques pour la probabilité de ruine, MAS 2012 in Clermont-Ferrand, France, 2012.
  • New Asymptotics for the Ultimate Ruin Probability, 16th IME in Hong Kong, China, 2012.
  • Computation of Generalized Nash Equilibria, useR 2011 in Warwick, UK Summer 2011 (pdf).

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Working papers

  • A game-theoretic approach to non-life insurance market cycles
    avec H. Albrecher et S. Loisel, 2015.
  • On the mixing approach for continuous-time risk models
    avec D. Kortschak, C. Lefèvre et S. Loisel, 2014.
  • The development of the extreme generalized linear model
    avec C. Dutang, A. Guillou, A. You, 2014.
  • A note on random number generation, 2014.

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Expériences Professionnelles

  • Maître de conférences à l'Université du Maine, depuis 2013.
  • CTER à l'Université de Strasbourg, 2012-2013.
  • Post-doc à l' ISFA, Université Lyon 1 et HEC, Université de Lausanne, 2012.
  • Doctorant CIFRE chez AXA Group Risk Management (Paris), outre la thèse, en charge de développements d’outils actuariels d’assurance non vie de 2008 à 2012.

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Enseignements

  • Actuariat non vie
  • Analyse et Algèbre
  • Statistiques
  • Mathématiques Financières
  • Economie de l'Assurance

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Encadrement de thèses

  •  A venir : codirection de thèse Cifre avec le laboratoire de l'ISFA et l'entreprise AXA

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Organisation de conférences

  • Le Mans Insurance and Finance risk, Novembre 2014
    avec L. Denis et S. Hamadène.

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Appartenance à des Réseaux de recherche

  • Membre certifié de l'Institut des Actuaires
  • Membre du GAINS et du LMM

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