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Equipes 
  • Actuariat : Les compétences partagées entre le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) et le Laboratoire du Groupe d’Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux (GAINS) :

 Depuis maintenant trois ans, le LMM et le GAINS ont développé un axe de recherche en « Sciences actuarielles » : deux Actuaires ont été recrutés à l’Université du Maine, après qu’ils ont acquis tous deux une expérience en entreprise (le premier comme Actuaire pendant 7 ans chez GROUPAMA, le second comme doctorant en thèse CIFRE chez AXA).

Ces chercheurs sont :

  • Martial Phélippé-Guinvarc’h (Maître de Conférences, Actuaire)
  • Christophe Dutang (Maître de Conférences, Actuaire)

Mathématiques : Les compétences du Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) :

Le Laboratoire Manceau de  Mathématiques (LMM) a été créé il y a 20 ans. Il est composé principalement de probabilistes et de statisticiens. Les activités de recherche sont motivées essentiellement par les applications en mathématiques financières et assurance. La quantification des décisions optimales en assurance et finance requiert des outils théoriques et numériques  sophistiqués  en analyse stochastique et statistique pour tenir compte de la robustesse (l’incertitude sur le modèle), de la grande dimension et de l’efficacité  algorithmique. Ces méthodes modernes développées au sein du LMM sont également essentielles pour le calcul actuariel.

Les compétences réunies sont les suivantes :

-         Probabilités et Mathématiques Financières

  • équations rétrogrades,
  • contrôle stochastique et méthodes numériques,
  • mesure de risque dynamique

-         Statistique

  • estimations des modèles de processus de Poisson,
  • analyse des problèmes de filtrage
  • estimation des processus à mémoires longues
  • analyse des données

Les chercheurs impliqués dans ces thématiques sont :

  • Alexandre Brouste (Maître de Conférences)
  • Samir Ben Hariz (Maître de Conférences)
  •  Laurent Denis (Professeur des Universités)
  • Christophe Dutang (Maître de Conférences, Actuaire)
  • Christian Farinetto (Maître de Conférences)
  • Saïd Hamadène (Professeur des Universités)
  • Yuri Kutoyants (Professeur des Universités)
  • Marina Kleptsyna (Professeur des Universités)
  • Anis Matoussi (Professeur des Universités)
  • Marie-Amélie Morlais (Maître de Conférences)
  • Alexandre Popier (Maître de Conférences)

Economie : Les compétences du Laboratoire du Groupe d’Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux (GAINS) :

Depuis plus de 15 ans, le GAINS développe un savoir-faire dans le domaine de la modélisation des choix en univers incertain. Attachés à une confrontation aux données, les chercheurs du GAINS ont aussi développé des méthodes d’estimation et de test des modèles. Ces développements méthodologiques ont été appliqués dans le domaine de la régulation monétaire des marchés, l’analyse de la dynamique et la distribution des actifs. Ainsi, la plupart des banques centrales dans le monde utilise des logiciels de modélisation et d’estimation développés par des chercheurs du GAINS.

Les compétences réunies sont les suivantes :

  • Méthodes de résolution numérique de modèles non-linéaires, dynamiques et stochastiques.
  • Méthodes d’estimation et de test des modèles.
  • Mise au point des logiciels correspondants.
  • Econométrie des modèles non-linéaires.
  • Analyse de l’impact des variables monétaires et financières sur la sphère réelle.

Les chercheurs en économie participant à cet axe de recherche sont :

  • Stéphane Adjemian (Maître de Conférences)
  • Xavier Fairise (Professeur des Universités)
  • Frédéric Karamé (Maître de Conférences)
  • François Langot (Professeur des Universités)
  • Thomas Weitzenblum (Professeur des Universités)

Thématiques : ActuariatStatistiques et ProbabilitésModélisation stochastique  – Econométrie

  • Actuariat
    • M. Phélippé-Guinvarc’h, « Tarification des risques en assurance non-vie, une approche par modèle d’apprentissage statistique », Bulletin français d’actuariat, vol. 11, n° 22, Juillet-décembre 2011, p 49-81 (avec A.  Paglia).
    • C. Dutang,« Contrats et marché de l’assurance non-vie », Prix « Hachemeister » du meilleur article 2013 de la Casualty Actuarial Society » (avec H. Albrecher et S. Loisel).
  • Statistiques et Probabilités
    • A. Brouste, « Kalman type filter under stationary noises », Systems and Control Letters, 61, 1229-1234, 2012 (avec M. Kleptsyna).
    • S. Ben-Hariz, « Optimal rate of convergence for nonparametric change-point estimators for nonstationary sequences », Ann. Statist., 35(4), 1802–1826, 2007 (avec J. Wylie, Q. Zhang).
    • Ch. Farinetto, « On least absolute value estimators for Poisson processes », Comm. Statist. Theory Methods, 39 (14), 2645-2658, 2010.
    • Y. Kutoyants, « Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes », Springer Series in Statistics, London, 2004, 496 pages.
    • M. Kleptsyna, « The Risk Sensitive and LEG filtering problems are not équivalent », Systems and Control Letters, 59, pp. 484-490, 2010 (avec A. Le Breton, M. Viot).
  • Modélisation stochastique
    • L. Denis, « Investissement optimal avec incertitude sur le modèle : cas non-dominé », SIAM Journal on Control and Optimization,  51(3), 1803-1822, 2013  (avec M. Kerverac).
    • S. Hamadène, « The Multi-player Nonzero-sum Dynkin Game in Discrete Time », Mathematical Methods of Operations Research, 2013 à paraître (avec M. Hassani).
    • A. Matoussi, « Maximisation d’espérance d’utilité robuste dans le cas non-dominé : modèle à volatilité incertaine », Mathematical Finance, Wiley, 2013, à paraître (avec D. Possamaï et C. Zhou).
    • M.-A. Morlais, « Maximisation d’espérance d’utilité dans un model de marché avec sauts », Stochastics An International Journal of Probability and Stochastic Processes , vol. 81, n° 1, pp. 1-27, 2009.
    • A. Popier, « Couverture optimale croisée pour les produits dérivés d’assurance », Stochastic Analysis and Applications, 26(4), 679-709, 2008 (avec S. Ankirchner et P. Imkeller).
    • S. Adjemian, « Evaluation quantitative de la coopération monétaire optimale entre les Etats-Unis et la zone euro », Banque Centrale Européenne, 2008, (avec M. Darracq Pariès et F. Smets).
    • X. Fairise, « Sur la valeur de l’engagement partiel pour investissement coopératif en relation acheteur-fournisseur », Journal of Economics (avec José de Sousa), 2013.
    • T. Weitzenblum « Sur les interactions entre politiques de dette publique et de transfert », Revue d’Economie Politique, 2012 (avec M. Bessec, A. Desbonnet et S. Kankanamge).
    • F. Langot, « Une réévaluation du coût des aléas conjoncturels », Journal of Money, Credit and Banking, 2012 (avec JO. Hairault).
  • Econométrie
    • F. Karamé, « Un algorithme de calcul des fonctions de réponse généralisée pour les modèles VAR structurel avec changement markovien de régime », Economics Letters, (2012), 117(1), 230–234.
    • S. Adjemian, « Un regarGlass="cul régime », Econof!E/li>Eco08, (av;
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