Sujets pour candidature au recrutement de post-doctorats 201715 sujets sont proposés pour les recrutements 2017

Sujet 1 : Point de référence et comportement face au risque

Le travail portera sur l’étude du point de référence et son impact sur les décisions face au risque. Cela peut être à partir de données variées (expérimentations, donnés financières, faits stylisés…). Le (la) candidat(e) proposera un projet sur cette thématique, qui nécessite de maîtriser les modèles de l’économie comportementale.

Caractéristiques du poste : Post-doctorant sur un an, prise de fonction au 1er septembre 2017

Pré-requis : Doctorat en économie

 Laboratoire d’accueil : GRANEM (Université d’Angers)

Sujet 2 : Méthodes de résolutions numériques  pour les modèles dynamiques non-linéaires. Applications à l'estimation de modèles DSGE avec "taux d'intérêt zéro".

Laboratoire d’accueil : GAINS

Sujet 3 : Modèles chronologiques à coefficients aléatoires dans la gestion du risque.

Laboratoire d’accueil : LAREMA, Université d’Angers

Sujet 4 : Étude et estimations dans des modèles à changement de régimes.

Laboratoire d’accueil :LAREMA, Université d’Angers

Sujet 5 : Étude de risque de placement pour des compagnies d’assurances.

Laboratoire d’accueil :LAREMA, Université d’Angers

Sujet 6 : Processus de Lévy et processus auto-similaires dans la modélisation du risque.

Laboratoire d’accueil :LAREMA, Université d’Angers

Sujet 7 : Fonctionnelles exponentielles et la gestion du risque de placement.

Laboratoire d’accueil :LAREMA, Université d’Angers

Sujet 8 : Méthodes numériques probabilistes dans l’évaluation du risque.

Laboratoire d’accueil :LAREMA, Université d’Angers

Sujet 9 : Statistique en grande dimension appliquée au traitement  du risque

Laboratoire d’accueil :LAREMA, Université d’Angers

Sujet 10 : Analyse du comportement des investisseurs individuels non professionnels sur les plateformes d’Equity Crowdfunding (ECF)

Les plateformes d’ECF permettent à des investisseurs non professionnels de devenir actionnaires de jeunes entreprises innovantes, aux côtés ou non d’investisseurs professionnels (Business Angels et/ou fonds de capital-risque). Or, investir dans des projets en amorçage sur des plateformes d’ECF nécessite une capacité de prise de décision en incertitude au sens de Knight. Ces projets sont souvent caractérisés par leur opacité et le comportement d’investissement dans de tels actifs est considéré comme devant se faire dans un contexte de forte asymétrie d’information ou de connaissance. Dès lors, les investisseurs individuels sont-ils caractérisés par un faible niveau d’aversion pour le risque (Arrow et Pratt) ? D’aversion pour la perte (Kahneman et Tversky) ? D’aversion pour l’ambiguïté (Frisch et Baron)? Un excès de confiance (Benos et Odean) ? Il s’agit d’analyser le comportement des investisseurs non professionnels sur ces plateformes dans différents contextes et dans différents pays. Il sera dès lors nécessaire de constituer des bases de données d’investisseurs sur des plateformes d’ECF dans le cadre de leur modèle d’investissement.

Pré-requis : Finance comportementale – Analyse économétrique

Laboratoire d’accueil : Granem (UFR DEG - Université d’Angers)

Sujet 11 : Modélisation et prévision de la volatilité

Pré-requis : Econométrie financière, Connaissances de la théorie financière, bonne connaissance de Matlab, Gauss, R-Metrics ou tout autre logiciel économétrique de programmation.

Laboratoire d'accueil : Audencia

Sujet 12 : Effets des jumps et outliers sur la prévision de la VaR

Laboratoire d’accueil : LEMNA, Université de Nantes

Sujet 13: Monetary policy spilovers, and the impact of behavioral finance in financial crises 

The postdoc will work on a study that attempts for the first time to capture the global effect of Fed's unconventional monetary policy stance during the financial crisis on investors' expectations. More specifically, we will employ variables which proxy for sentiment in order to capture the investors' expectations and consumer optimism and pessimism in six advanced economies: the United States, euro area, Japan, Sweden, Switzerland and the United Kingdom; nine emerging economies in Asia: China, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand; four economies in Latin America: Argentina, Chile, Brazil, and Mexico; three emerging European economies: Czech Republic, Poland and Russia. A better understanding of the monetary policy spillovers associated with QE measures may help policymakers to cope with the challenges posed by such policies and to assess the need for international policy coordination.

Pré-requis : Skills in applied econometrics, good knowledge in Matlab, Eviews, EIKON-Datastream, Bloomberg, english language. Furtheromore the ideal candidate would have some prior work in teachign and researrch (Ideally published in international refereed journals of high standing) in the area of monetary policy and behavioral finance.

Laboratoire d’accueil : Audencia Recherche

Sujet 14 : Incorporation des nouvelles sur les marchés financiers – Etude par les données haute-fréquence

Pré-requis : Doctorat Economie, Finance ; compétences en programmation.

Laboratoire d’accueil : LEMNA, Université de Nantes

Sujet 15: The real impact of the European Central Bank purchase programmes

The project aims at assessing the impact of the monetary policy pursued by the European Central Bank through the different asset purchase programmes on European companies. The ECB monetary measures have been mainly directed at restoring bank liquidity in order to facilitate bank financing to individuals and non-financial firms. We investigate: 1) to what extent those measures have been successful in relieving financial constraints on European companies and, 2) if the measures have proven successful, to what extent companies have used such liquidity in a virtuous way, i.e. to increase investments as opposed to hoarding cash; 3) which companies have benefited most from the ECB asset purchase programmes. The study has important policy implications for providing a better understanding of the effectiveness of the ECB monetary policy.  

The postdoc will be involved jointly with the project coordinator in all steps of the project : Data collection, data analysis, drafting of the paper.

Pré-requis: Ph.D in economics or finance recently completed or to be soon completed (2016 / 2017), fluency in English, solid econometric skills (panel data and instrumental variables), excellent knowledge of Stata, knowledge of Bloomberg. The ideal candidate must have completed at least one empirical working paper in the areas of financial economics or finance (link to the paper to be provided in the application).

Laboratoire d'acceuil: Audencia R’n’B Lab

Candidatures

Pour candidater envoyez :

  •  CV
  •  Relevés de notes universitaires
  •  Une brève proposition de recherche
  •  Lettres de recommandation
  •  Copie de la thèse et / ou d'articles publiés

Les candidatures sont à envoyer avant le 10/07/2017 en précisant le numéro de sujet à :

postdoc-panorisk@univ-lemans.fr