Sujet 2 : Volatilité et risques des matières premières (Volatility and risk in commodity markets)

Volatilité et risques des matières premières

Les matières premières (notamment énergétiques et agricoles) sont devenues un acteur majeur dans le monde économique et financier depuis notamment leur financiarisation dans les années 2000s. Ces actifs sont souvent sujets à une forte volatilité. Il est donc nécessaire de bien comprendre le comportement de la volatilité de ces matières premières pour fixer le prix des actifs financiers, pour mettre en œuvre des stratégies de couverture, pour gérer le risque, pour évaluer les propositions de réglementation, pour restreindre les flux de capitaux internationaux…

Il s’agit d’étudier le comportement de la volatilité des matières premières en prenant en compte les changements de comportements et/ou les chocs affectant leur prix, ainsi que leur implication dans les mesures de risque.

Ce sujet nécessite de bonnes connaissances en finance et en économétrie.

 

Volatility and risk in commodity markets

Raw materials (including energy and agricultural materials) have become key elements in the economic and financial world especially since they got financialized in the 2000’s.

These assets are often subject to strong volatility. It is thus necessary to understand their volatile behaviour in order to set prices, implement hedging strategies, manage risk, assess regulation proposals, limit international capital flows…

This Ph.D thesis will aim at analyzing the behaviour of raw materials volatility, taking into account shifts in trend or shocks affecting prices, as well as their implication in risk measurements.

 This subject requires sound knowledge of finance and econometrics.

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Contacts

Coordinateurs scientifiques du projet :

François LANGOT (francois.langot @ univ-lemans.fr)

Directeur du GAINS (Groupe d'Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux)

Laurent DENIS (laurent.denis @ univ-lemans.fr)

LMM (Laboratoire Manceau de Mathématiques)

Mélanie COUELLIER (panorisk-ecodroit @ univ-lemans.fr)

Chargée de gestion administrative et d'aide au pilotage

Tel. (33) (0)2 43 83 31 11