Sujet 3 : Prédictabilité des actifs financiers et incertitude

Sujet 3 : Prédictabilité des actifs financiers et incertitude

La prédictabilité des actifs financiers est un domaine très important en finance car elle a de fortes implications sur les décisions et les stratégies de placement. Elle questionne aussi les bases de la théorie financière moderne telle que l'hypothèse d’efficience des marchés. La crise financière de 2007-2008 ainsi que la Grande Récession ont modifié la perception des investisseurs.

Il s’agit d’étudier la prédictabilité des actifs financiers à l’aide de diverses variables financières et économiques dans un environnement risqué et incertain sur les marchés financiers et dans l’économie.

Ce sujet nécessite de bonnes connaissances en finance et en économétrie.

 

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Contacts

Coordinateurs scientifiques du projet :

François LANGOT (francois.langot @ univ-lemans.fr)

Directeur du GAINS (Groupe d'Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux)

Laurent DENIS (laurent.denis @ univ-lemans.fr)

LMM (Laboratoire Manceau de Mathématiques)

Mélanie COUELLIER (panorisk-ecodroit @ univ-lemans.fr)

Chargée de gestion administrative et d'aide au pilotage

Tel. (33) (0)2 43 83 31 11