Sujet 9: Fonctionnelles exponentielles des PAI et leurs applications

Les fonctionnelles exponentielles apparaissent dans de nombreux domaines tels que les processus Markov auto-similaires, mathématique financière, processus aléatoires en milieu aléatoire e.t.c.. Dans la mathématique financière, la question est liée aux perpétuités en présence des emprunts, perpétuités soumis à l'influence des facteurs économiques et aux prix des options asiatiques et questions connexes. Il s'agit d'étudier des fonctionnelles exponentielles d'un processus accroissement indépendants (PAI), puis appliquer des résultats aux calculs de prix des options asiatiques et questions connexes.

Ce sujet nécessite la bonne connaissance de probabilités, des processus stochastiques, statistiques, EDPS, aussi que de l'informatique.

 

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Contacts

Coordinateurs scientifiques du projet :

François LANGOT (francois.langot @ univ-lemans.fr)

Directeur du GAINS (Groupe d'Analyse des Itinéraires et Niveaux Salariaux)

Laurent DENIS (laurent.denis @ univ-lemans.fr)

LMM (Laboratoire Manceau de Mathématiques)

Mélanie COUELLIER (panorisk-ecodroit @ univ-lemans.fr)

Chargée de gestion administrative et d'aide au pilotage

Tel. (33) (0)2 43 83 31 11